Acabo de hablar con un amigo entomólogo que trabaja en la universidad en investigación de lepidópteros y coleópteros y se ha recorrido España muestreando, y me confirma que sí, son necesarios permisos para capturar cualquier artrópodo y que esos permisos no incluyen a las especies amenazadas. Además de que cada comunidad te pide un permiso distinto y en algunos casos ni les dejan entrar a parques naturales.
Resumiendo, que a efectos legales no todos los insectos están protegidos pero a efectos prácticos si que te multan si te pillan cogiendo algo sin permiso.